Зарабатывай на Форекс

 

Торговая стратегия :спринтер:




 

Автор книги постарался передать конкретные рекомендации, необходимые для успешной торговли. Здесь акцентируется особое внимание на ключевые моменты, которые позволят Вам принимать эффективные решения и торговать в реальных условиях на международном валютном рынке Forex. Книга является результатом многолетних наблюдений, личного опыта и посвящена описанию, разработанной автором новой внутридневной торговой стратегии «Снайпер». Книга, по сути, является практическим пособием и предназначена как для трейдеров, желающих усовершенствовать свои навыки, так и для широкого круга читателей, желающих попробовать свои силы в этом увлекательном виде бизнеса.

 

 

 

 

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельца авторских прав.

 

А.Р.Крым. Симферополь.

 

       ISBN 966-572-587-4

 

 

 

 

 

 

   Содержание

 

1.  Цель написания методики .......................................................... ……………………….3

2.  Краткий экскурс ………………………………………………………………………….......5

2.1. История развития рынка Forex.................................................. ……………………….5

2.2.  Forex и новые технологии…………………………………………………………………7

2.3.  Валюты и котировки................................................................ ……………………....8

2.4. Заключение сделок.................................................................. ………………………..9

2.5. Понятие «открытая  позиция»…………………………………………………………….11

3.  Инструменты технического анализа, используемые для

     торговой стратегии «снайпер», их краткая характеристика………………………………..12

3.1. Линия тренда.......................................................................... ……………………..…12

3.2. Поддержка и сопротивление................................................... ………………………..15

3.3. Понятия перекупленности и перепроданности ………………………………....16

3.4. Схождение и расхождение при анализе осциляторов.………………………..…17

3.5. Скользящие средние ………………………………………………………………23

3.6. Полосы Боллинджера……………………………………………………………...26

3.7. Система Параболик………………………………………………………………..26

3.8. Индикаторы DMI, RSI, Stochastic, осцилятор MAGD…………………………..30

      -индекс направленного движения (DMI)…………………………………………30

      -индекс относительной смлы (RSI)………………………………………………..32

     - Stochastic (Стохастик)……………………………………………………………..35

      -осцилятор MAGD………………………………………………………………….38

3.9.  Японские свечи……………………………………………………………………42

4.  Торговая стратегия «Снайпер»…………………………………………………….44

4.1. Суть метода………………………………………………………………….……..44

4.2. Определение точки входа в рынок и выход из рынка (вариант 1)….………….47

4.3. Скальпирующий метод на основе ТС «Снайпер» (вариант 2).…………………61

 

 

 

 

1.Цель написания торговой стратегии.

 

                  Никто не получил на финансовых рынках большую прибыль, опираясь      

                   исключительно на  удачу.

                  Если трейдер планирует делать большие деньги,

                  то вопрос лишь в том,- как распорядиться своими ресурсами.

                 Главное - адекватно разработанная стратегия управления капиталом.

 

Сегодня написано много книг по фундаментальному и техническому анализу финансовых рынков. В этом обилии специальной литературы для начинающих и практикующих трейдеров, для аналитиков и брокеров описаны все или почти все факторы, оказывающие влияние на поведение цен. А также различные методики, и инструменты технического анализа, позволяющие, по мнению их авторов, прогнозировать с высокой вероятностью, динамику ценового движения в будущем (от нескольких часов, до нескольких дней, недель и т.д.).

 В настоящее время существует достаточное количество методик анализа рынка для принятия решений о купле/продаже биржевого товара. Рабочим местом современного трейдера, для получения котировок и новостей в реальном времени, является компьютер.

 В каждой методике  используется свой набор индикаторов или осцилляторов.  Авторы, разработанных методик и торговых стратегий, используя свои разработки, достигли значительных успехов. Их фамилии известны всем,  кто связан с биржевой торговлей. Достоинства предлагаемых нам методик неоспоримы.

Высокая доходность торговли валютой привлекает всех, кто хоть что-то узнал об этом виде деятельности. В ряды трейдеров ежегодно вливаются тысячи желающих, попробовать свои силы в биржевой торговле.

   Освоив теоретический курс технического анализа, новички начинают понимать, что для анализа, прогноза цен и принятия торгового решения, необходимо применять различные технические индикаторы. Сложность заключается в том, какому из  них отдать предпочтение и использовать для торговли валютой?  Этот вопрос задают все новички. Новичков интересует индикатор или осциллятор, который обеспечит им прибыльную торговлю и минимизирует потери. Каждый начинающий торговать на Forex очень хочет найти волшебную палочку, которая поможет ему за короткий промежуток времени стать миллионером. Забы­вая о том, что в любой книге, по техническому анализу написано, что нет такого универсального инструмента, сигналы которого можно использовать для принятия торгового решения в любой рыночной ситуации, в любое время, на любом временном интервале. Поэтому авторы книг по техническому анализу предлагают провести тестирование индикаторов и осцилляторов, выбрав для своей торговли те, которые им более понятны и которым они больше всего доверяют. Много лет тому назад самый признанный и популярный технический аналитик последних трех десятилетий Ларри Вильямс говорил: «Как бы мы не старались просветить трейдера, сообщая ему самую важную информацию, он неизбежно разочаруется, все забудет, или у него просто не хватит воли эффективно ис­пользовать это на практике». Вероятно, по этой причине большинство начинающих трейдеров тестированием программ и технических индикаторов не занимаются. Результат от такой торговли очень часто убыточный. В начале своей профессиональной деятельности, совершая краткосрочные сделки на валютном рынке Forex, большинство начинающих наедятся на удачу, используя для принятия торговых решений то один индикатор, то другой. Разумеется, причиной смены одного технического инструмента на другой являлись сделки с отрицательным результатом. Для успешной торговли нужен  такой набор технических инструментов, который просигнализирует о лучшей точке входа в рынок, своевременно подаст сигнал закрыть позицию с прибылью или с минимальными убытками.

Читатели, которые не успели разработать свою стратнгию торговли и планируют извлекать, прибыль от торговли валютами на международном рынке Forex, могут освоить предлагаемую торговую стратегию. Я убежден, что правильное её применение принесет вам моральное и материальное удовлетворение. Эта методика проста в применении, но требует некоторых знаний технического анализа, четкого самоконтроля, собранности и дисциплинированности.  С этой целью написаны главы 2, 3 и 4, в которых изложен минимум информации для правильного понимания торговых сигналов и успешного применения моей торговой стратегии.

Те трейдеры, которые прошли подготовку и имеют определенные теоретические и практические навыки, могут переходить сразу к изучению четвертой главы, где идет непосредственное описание торговой стратегии «Снайпер». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Краткий экскурс

2.1.История развития рынка Forex

 

Историю мировой валютной системы можно начинать со второй половины 19 века. С 1870 по 1914 год существовал Международный золотой стандарт, создателем которого можно считать Великобританию, которая первая решила привязать свою валюту к золоту. Это означало, что каждый человек мог прийти в банк и попросить обменять его фунты на чистое золото.

 

Генуэзская валютная система 1922 год

Однако ввиду грядущей войны многие страны стали печатать денежные знаки, чтобы оплатить расходы на подготовку к войне. Это привело к потере паритета золота и мир (особенно Европа) пережили гиперинфляцию. После 1 мировой войны были попытки воссоздать систему золотого стандарта, в частности на Генуэзской конференции была создана система, согласно которой все валюты в мире не могли меняться на золото напрямую, а лишь конвертируя в доллар США, британский фунт и французский франк. После принятия этой системы, увы, стоимость фунта была настолько высокой, что экспорт Великобритании стал не конкурентно-способным и последовал валютный и экономический кризис, который затронул наиболее развитые страны во всём Мире.

 

Бреттон-Вудское соглашение

В июле 1944 года, когда вторая мировая война была на пути к завершению, представителями 41 страны, чьи национальные валюты имели наибольшее влияние в международных расчетах, была проведена встреча «Реформирование традиционной системы золотых стандартов национальных валют» в Бреттон-Вудсе.

Тогда была создана валютная система уже близко напоминающая сегодняшний Forex, хотя главным отличием было то, что валютные курсы были фиксированными. Одним из пунктов соглашения было создание МВФВсемирного банка и Всемирной Торговой Организации. Хотя стоит заметить, что Всемирный банк был основан лишь в 1992, а ВТО в 1995 году. Международный Валютный Фонд кредитовал в случае необходимости страны-участницы для исправления дефицита платежного баланса.

США в 1944 году стала экономический и финансовым лидером, потому доллар США вместе с Британским фунтом был принят как резервная валюта. США не очень -то думали о последствиях использования своих преимуществ – США могли гасить свои международные долги долларами, а не золотом и другими валютами, как это происходит сегодня. Всё это привело к тому, что, несмотря на отличную работу Бреттон-Вудской системы стоимость доллара США и других валют  относительно золота упала.

 

Ямайская система

В 1976 году в г. Кингстон состоялась Ямайская конференция. Представители ведущих стран мира сформировали принципиально новые принципы формирования Мировой Валютной Системы. Ведущие государства отказались от золота, как средства покрытия дефицита при международных платежах.

То есть после того как Япония и Европа восстановились и стали играть важную роль в мировой экономике, а так же коллапса Бреттон-Вудской системы и была создана новая система без золотого стандарта и фиксированных валютных курсов. Так появился валютный рынок Forex, где курсы меняются в зависимости от спроса и предложения на ту или иную валюту.

Ниже, в таблице указано время работы крупнейших регионов в течение суток.

 

Регион

Название города

Время открытия      

      (GMT)

Время закрытия     

      (GMT)

АЗИЯ

ТОКИО

ГОНГКОНГ

СИНГАПУР

00:00 01:00 02:00

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

ЕВРОПА

ФРАНКФУРТ ЛОНДОН

7:00 8:00

14:00-15:00 16:00-18:00

АМЕРИКА

НЬЮ-ЙОРК ЧИКАГО

13:00 14:00

21:00-23:00 22:00-24:00

 

Первостепенными элементами новой системы являются Межгосударственные организации, регулирующие все валютные отношения, валютную конвертируемость. Национальные валюты государств выступают платёжными средствами.

На данный момент валютный рынок Forex объединил более 17000 дилинговых центров, примерно 50 млн. клиентов-участников более чем из 100 государств мира. Участниками же рынка Forex являются: 
– центральные банки; 
– коммерческие банки; 
– международные корпорации, брокерские и финансовые компании, а также различные юридические и физические лица.

Центральные банки используют рынок Forex для поддержания необходимого курса своих национальных валют. Коммерческие банки, корпорации и иные участники финансового рынка работают на Forex для решения своих текущих задач, а так же для хеджирования (страхования) финансовых операций. Разумеется, что основной целью является получение прибыли от торговых операций с валютой.

Самая же многочисленная группа участников межбанковского валютного рынка – это частные инвесторы и как раз они и обеспечивают ликвидность рынка Forex.

2.2.Forex и новые технологии

Растет не только численность трейдеров, но и качественный подход к делу. Оказавшись наиболее мобильным финансовым рынком, Forex мгновенно отслеживает все самые интересные научно-технические достижения и внедряет их в практику бизнеса. Одним из значительных этапов в развитии Forex можно считать возникновение Интернет. Подтверждая свою динамичность и мобильность, специалисты Forex быстро смогли найти конкретное применение компьютерной сети, используя ее с наивысшей рентабельностью. Появилась возможность делать то, что раньше казалось немыслимым. Сейчас Интернет позволяет трейдерам торговать валютой из любой точки мира и в любой момент времени.

В отличие от других рынков, рынок Forex характеризуется самым большим объемов торгов, минимальной стоимостью проводимых сделок и самым быстрым движением валютных средств. Ликвидность этого рынка возросла до нескольких триллионов в день. В настоящее время операции на рынке Forex являются основным источником дохода многих ведущих банков и других финансовых институтов мира.

Однако не следует забывать, что операции на любом рынке (товарном, фондовом, валютном и т.п.) всегда связаны с определенным риском - любой бизнес всегда имеет рисковую составляющую. Задача любого бизнесмена, сводится к минимизации рисков - возможных потерь. Если вы решились на эту работу, то должны принимать во внимание, что хотя работа на рынке Forex, прошедшая проверку многолетней практикой, и принесла трейдерам немалый доход, но только упорный труд, анализ состояния рынка основных мировых валют с привлечением дополнительных способов анализа, в первую очередь базирующихся на анализе состояния мировых экономик, основных фондовых индексов и кросс-курсов выбранных валют - Ваш путь к успеху.

 

 

2.3. Валюты и котировки

Котировка и спрэд

Для того чтобы успешно участвовать в торгах на Forex, нужно обладать определенным набором знаний и терминов, использующихся при игре на международной валютной бирже. Одно из самых главных понятий - «Forex котировки». Что же такое котировки Forex, как они формируются, и какие их виды существуют.

Котировкой называется стоимость единицы одной валюты по отношению к единице другой. Выражаясь понятнее, котировка – это разница в цене валют. Понятно, что на бирже Forex  есть как покупатели, которые хотят найти предложение с меньшей ценой, так и продавцы, которые пытаются продать валюту как можно дороже.

Почему валюта так подвержена постоянным изменениям в цене? Какие факторы на это влияют?  Во-первых, факторы политики и экономики крупных развитых стран: инфляция, ставки по процентам, политическая стабильность. Во-вторых, определенное воздействие на изменение котировок могут оказать крупные банки или финансовые компании, которые иногда проводят валютные интервенции, для того что бы курс повысился или понизился.

Вообще, в короткий промежуток времени привести к колебаниям котировок может множество факторов, даже не весьма сильных. Самым простым из них является совершение большого числа сделок на Forex в одном направлении. Но такие колебания продержатся не долго. А вот подвергнуть Forex такому влиянию, чтобы котировки существенно изменились и сохранились в таком виде долгое время, практически невозможно.

Forex котировки можно разделить на три вида:

1. Прямые котировки Forex (direct quotation)
Такие котировки являются самыми распространенными. В этом случае стоимость любой иностранной валюты показывается в единицах национальной валюты государства. Например: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD и т.д.

2. Обратные или косвенные котировки Forex.
Такой вид котировок можно увидеть в крупных странах, которые оказывают существенное влияние на Forex. Например, в Японии или Англии. Здесь, наоборот, национальная валюта государства отображается единицами какой-либо иностранной валюты. Пример: USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD

3. Кросс-курс:
Это сложный вид котировок, в котором задействованы три валюты. Они показывают, как две валюты соотносятся между собой относительно третей. Чаще всего в роли третьей валюты выступает доллар США. Пример: EUR/GBP, EUR/JPY, AUD/CAD

Теперь поговорим о валютных парах и их составляющих. Каждая валютная пара включает в себя базовую валюту и валюту котировки. Базовая валюта в любой котировке всегда находится на первом месте. Например, в котировке EUR/USD, евро – это базовая валюта, а доллар – валюта котировки. Если при работе на Forex вы решите купить один лот (100 000 единиц) по вышеуказанной валютной паре, это будет означать, что вы приобретете 100 000 евро за доллары. Вообще, все сделки на Forex заключаются с учетом именно базовой валюты. Число котируемой валюты за единицу базовой валюты будет являться курсом валютной пары. То есть, если курс EUR/USD равняется 1.4175, тогда вы сможете купить 1 евро за 1.4175 доллара, а 100 000 евро, соответственно, за 141750 долларов.

Котировка состоит из двух цифр. Первая цифра - бид (Bid) - цена, по которой клиент может продать базовую валюту, вторая - аск (Ask или Offer) - цена, по которой клиент может купить базовую валюту за котируемую. Разница между этими курсами, называется спрэдом (spread). Размер спрэда зависит от рассматриваемой пары валют, от суммы сделки и от состояния рынка

Минимальное изменение котировки называется пунктом (Point, Pips). Разные инструменты (пары валют) котируются с разной точностью, т.е. с разным количеством десятичных знаков в котировке. Большинство валют котируются с точностью до 0.0001, некоторые, например, иена и ее кроссы - с точностью до 0.01.

 

Направление подорожания / удешевления валют

Отсутствие единообразия в котировках разных валют доставляет определенные неудобства, особенно для начинающих. Так, для фунта и для евро (прямая котировка) увеличение курса (движение графика вверх) означает подорожание этих валют и удешевление доллара. А для франка, иены (обратная котировка) увеличение курса (движение графика вверх) означает удешевление этих валют и подорожание доллара.

В общем случае, вверх по графику дорожает базовая валюта, дешевеет котируемая. Для получения прибыли от сделки необходимо купить дешевле (ниже по графику) и продать дороже (выше по графику), причем последовательность этих действий значения не имеет, т.е. можно сначала продать выше, а затем купить ниже.

 

2.4. Заключение сделок

Смысл работы трейдера состоит в покупке любого биржевого инструмента (валюты, акций, индексов, товарных фьючерсов) дешевле и продаже ее через некоторое время по более высокой цене (или наоборот - сначала продажа, а затем покупка по более низкой цене). Разница цен покупки/продажи и составляет прибыль от торговли.

Внешне это выглядит просто, но эта простота кажущаяся. За этим скрывается большая работа по анализу рыночной ситуации и принятию решения, затем происходит открытие позиций и отслеживание движения рынка, проверка соответствия прогнозируемого и реального движения курса валюты, и, наконец, принятие решения о закрытии позиций. Этот цикл может занять от нескольких минут до нескольких часов и более.

Чтобы осуществить сделку на Forex нужно запросить котировки нескольких валют и указать сумму сделки, чтобы не упустить выгодный шанс и успеть купить или продать до изменения цен на рынке. Вам предстоит решить купить (buy), продать (sell) или отменить операцию, ведь после подтверждения брокером заключения сделки, вы уже не сможете ее отменить.  При покупке валюты трейдер осуществляет открытие длинной позиции, а при продаже — короткой позиции. Вы также можете совершить сделку противоположную той, по которой была открыта позиция, иными словами захеджировать позицию.  При торговле валютой каждый трейдер может использовать принцип маржинальной торговли, который позволяет заключать сделки, в 50, в 100  или даже 200 раз превышающие суммы на его депозите. Это позволяет существенно увеличить прибыль от инвестиции при меньших затратах, но так же  влечет за собой дополнительные расходы и риски.

 Но важно отметить, что прибыль или убыток вы получите только на момент закрытия позиции, а пока она открыта, вы можете произвести расчет прибыли или убытка на определенный момент операции.

 При заключении сделки на валютном рынке существуют возможности открытия позиции при помощи стопового или лимитного ордеров, что означает установку заранее выбранного курса валюты при заказе на ее покупку или продажу. sell stop или buy stop применяют при продаже по более низкому курсу или покупке по более высокому курсу.

Если же вы выбираете обратное соотношение, а именно купить по более низкому курсу или продать по более высокому курсу, то следует применять buy limit или sell limit.

 Исполнение ордеров происходит только в том случае, когда рыночная цена доходит до той, которую вы сами указали, и сделка совершается без вашего непосредственного участия.

 

Открытие позиций 

 Открытие позиций на рынке Forex  осуществляется двумя способами:

 1. Запросить котировки и отдать приказ о немедленной транзакции по цене брокера.

 2. Или установить  ордер.

 Транзакцию по цене брокера, или маркет- ордер, нередко используют интуитивно, доверяя только своей интуиции.

Совершение сделок посредством маркет - ордера занимает довольно длительное время и поэтому, отдавая приказ с опозданием всего на минуту, вы можете не успеть за сменой цен и остаться в проигрыше.

 Открытие позиции с помощью стопового или лимитного ордеров  удобнее и не несет такой психологической нагрузки как при маркет ордере. В этом случае у вас должна быть выработана торговая тактика, ибо она диктует уровни цен и положения индикаторов, при которых необходимо совершить сделку. Если вы укажете брокеру заранее установить на определенных уровнях открывающие ордера, то он откроет вашу позицию близко к установленной вами цене. Если же вы открываете позицию стоповым ордером, то брокер совершит сделку по цене в точности указанной в ордере. Кстати, открытие позиции с помощью ордеров помогает выстраивать так называемые «ловушки» и «капканы», что позволяет совершать покупку выше цены, а продажу ниже цены рынка

 

2.5. Понятие «Открытая позиция» 

Открытая позиция - это состояние, когда трейдер подвержен риску, т.е. когда изменение курсов валют влияет на состояние его счета или, выражаясь по-другому, когда он может получить прибыль или убыток от изменения курсов валют. Если трейдер провел операцию покупки валюты, то говорят, что у него «длинная позиция». Если продал – «короткая позиция». Состояние, когда нет открытой позиции, трейдеры часто называют "сквер" или "я в сквере". Эти жаргонные выражения произошли от английского слова Square.

Пример:

Открытие позиции. Если заключена сделка Buy 100 000 GBP по курсу 1.6200 и, соответственно, Sell 162 000 USD, то возникла длинная позиция по фунту (или можно сказать по GBP/USD) и короткая позиция - по доллару. Закрытие позиции. Если теперь заключить сделку Sell 100 000 GBP, то тем самым позиция будет закрыта. При этом будет получена прибыль или убыток, в зависимости от курса закрытия.

 

Расчет прибыли или убытка

Рассмотрим реальные цифры. Имея залоговый депозит в 1000$, благодаря кредитному плечу брокера, можно заключать контракты, размеры которых примерно эквивалентны 100 000$. Так, например, как мы видим, что в определенный  момент времени за 1$  давали 78.80 йен, в этот момент был продан 1 стандартный лот (фиксированная стандартная сумма валюты, выделяемая для операций по купле-продаже валюты под залоговую сумму – маржу, иногда также называется размером контракта) размером 100 000$ . Через некоторое время (час или на следующий день) 1$ стал уже стоить 77.47 JPY. Сделка была закрыта, доход составил:

        (78.80 - 77.47) х 100 000 = 133 000 JPY или 133 000 / 77.47 = 1 716 $

Если у Вас позиция еще не закрыта, то в связи с постоянным изменением курса, у Вас будет возникать необходимость расчета возможной прибыли или убытка в конкретные моменты времени.

Пока позиция не закрыта, данные прибыли или убытка не являются окончательными и называются «плавающими» (возможными или нереализованными). Если Вы закроете позицию в этот момент по этому курсу, то получите именно такую прибыль или убыток, которая называется «фиксированной».

 

3. Инструменты технического анализа, используемые для торговой стратегии           

                                 «Снайпер» и их краткая характеристика.

Я не буду описывать преимущество технического анализа над фундаментальным, для краткосрочной торговли валютой, они неоспоримы.  Об этих преимуществах написано достаточно много литературы. Я не собираюсь писать новую книгу по техническому анализу. Предполагается, что читатель уже освоил (или изучит) курс технического анализа и знает (или будет знать) правила построения индикаторов и осцилляторов, а также типы сигналов, которые они подают.

Перечисляя ниже индикаторы, осцилляторы и другие  инструменты технического анализа, описывая правила их применения, ставлю цель сообщить читателям, как и какие технические инструменты необходимо применять для успешной краткосрочной торговли по моей методике.

 

3.1. Линя тренда

Напомню основные понятия, которые необходимо знать при анализе линий тренда

Линия тренда - это фундамент технического анализа, она играет роль поддержки на повышающем тренде и сопротивления на понижающем.

В зависимости от направления движения цены, различают повышающий,  понижающий, или боковой тренд. Понижающую линию тренда строят по гребням (вершинам) рынка, повышающую линию тренда строят по основаниям (донышкам).

По продолжительности во времени тренды бывают: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Приведу одну особенность, которую необходимо учитывать при построении линий тренда, с целью прогнозирования дальнейшего движения рынка, связанную с их длительностью, при внутри дневной торговлей валютой. На основании собственного опыта и наблюдений предлагаю считать тренд микро-трендом, если его продолжительность во времени от пяти часов до двадцати четырех часов, краткосрочным, если его продолжительность во времени от двадцати четырех часов до полутора - двух суток. Среднесрочным если его продолжительность от полутора - двух суток до четырех с половиной - пяти суток. Долгосрочным если тренд длится более пяти суток. Для анализа динамики цены, прогнозирования и принятия торговых решений, используются  часовые данные с применением японских свечей. Линию тренда на понижение строят по двум ближайшим  к ценовой шкале вершинам, расстояние между   которыми   превышает   пять   часов.   Линию   тренда   на повышение   строят   по   двум   ближайшим   к   ценовой   шкале основаниям,   расстояние   между   которыми   более   пяти   часов. Каждый из четырех трендов (мини, краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный) переживают три фазы развития, связанные со скоростью изменения цены внутри временного периода любого тренда. Эти три фазы получили название - жизненный цикл тренда. Первая фаза жизненного цикла, любого     тренда по продолжительности, называется зарождение тренда. В этот период времени цена начинает медленно изменять направление своего движения,  указывая  на  возможное  изменение  в  направлении предыдущего тренда. Вторая фаза жизненного цикла характеризуется  стремительным  изменением  цен,  подтверждая зарождение нового тренда. Третья фаза жизненного цикла тренда характеризуется его затуханием, старением, умиранием. В этот период  времени тренд завершает своё развитие.  На ценовом графике  обычно  появляются  свечи  с  небольшими  телами  и длинными тенями, сигнализирующие о замедлении в движении рынка (цены) или его развороте.  Зная эти закономерности в развитии тренда, мы будем использовать вторую фазу жизненного цикла для открытия торговых позиций, а третью фазу - для закрытия открытых ранее контрактов.

 

 Истинное и ложное пробитие линии тренда и ценовые проекции.

Существуют разные критерии определения пробития линии тренда. Однако на основании многолетних наблюдений и собственного опыта торговли полагаю, что метод Томаса Демарка описанный им в книге «Технический анализ. Новая наука» - наиболее точный. Будущему трейдеру просто необходимо прочесть как минимум первые три главы названной книги.

 

Критерии пробоя Демарка. 

1. Сигнал к покупке является истинным, если цена закрытия накануне пробития меньше, чем за предыдущий день. Сигнал к продаже является истинным, если цена закрытия накануне пробития больше, чем за предыдущий день.
2. Цена открытия следующего дня должна оказаться за прорванной линией тренда. Тогда первый классификатор можно не принимать во внимание.
3. Сигнал к покупке является истинным, если сумма цены закрытия накануне прорыва и разности между ценой закрытия и минимальной ценой в тот же день меньше цены прорыва. Сигнал к продаже является истинным, если разность между ценой закрытия накануне прорыва и разностью между максимальной ценой и ценой закрытия в тот же день больше цены прорыва. 

 

Ценовые проекции.
Существуют разные методы для расчета ценовых проекций после истинного прорыва линии тренда.
Легче всего рассчитать ценовой проектор, который определяется следующим образом: после ценового прорыва нисходящей линии тренда, цены обычно продолжают двигаться вверх, по крайней мере, до отметки, соответствующей расстоянию между ценовым минимумом ниже линии тренда и ценовой точкой на линии тренда непосредственно над минимумом, прибавленному к значению цены в точке прорыва линии тренда вверх. Когда происходит ценовой прорыв восходящей линии тренда, цены продолжают двигаться вниз до уровня, который рассчитывается следующим образом: расстояние от максимальной цены выше линии тренда до ценовой точки на линии тренда непосредственно под ней вычитается из цены в точке прорыва линии тренда вниз.
Часто ценовые ориентиры можно определить «на глаз», однако большинству трейдеров требуется большая точность. 

 

Почему ценовые проекции могут не выполняться:
1. Произошел прорыв противоположно направленной линии тренда, в результате чего возник новый сигнал, противоречащий первоначальному. В данном случае новый сигнал, сигнализирующий о начале новой, противоположной тенденции, становится действующим, замещая предыдущий. Рассчитанные ценовые ориентиры аннулируются.
2. Сигнал о прорыве линии тренда с самого начала был ложным. Или неожиданное событие резко нарушило равновесие спроса и предложения, вызвав разворот цен сразу после прорыва. Это становится очевидным на следующий день, когда регистрируется цена первой сделки. Если действующая линии тренда является нисходящей, то цена в момент открытия может, либо опуститься ниже этой ранее прорванной линии и затем продолжить падение, либо резко скакнуть вниз при открытии, образуя ценовой разрыв, и к моменту закрытия опуститься ниже линии тренда. В случае восходящей линии тренда истинность ценового прорыва вызывает сомнения, если на следующий день цена открытия или закрытия вновь поднялась выше восходящей линии тренда, образовав ценовой разрыв, и цены продолжили свой рост.

       Именно, исходя из опасений, что ценовые проекции могут не выполняться большая часть трейдеров начинает торговать после того, как выполнится «правило двух дней». Правило гласит, что если (после пробития линии тренда), цена закрытия в последующие два дня (два часа, два получаса и т.д. в зависимости от того на каком таймфрейме произошло пробитие) не выше (при «бычьем» тренде) или не ниже (при «медвежьем» тренде) линии тренда, то вероятность того, что ценовая проекция может не выполниться – практически исключена.

 

3.2. Поддержка и сопротивление.

Линии поддержки и сопротивления строим, прежде всего, на нашем основном рабочем графике, который построен на основании часовых данных. Напомню, что существует несколько вариантов построения этих линий. Первый вариант учитывает исторически сложившиеся ценовые уровни по горизонтали, вблизи которых цены удерживались некоторое время. Обычно такие ценовые уровни сравнивают с невидимым потолком - сопротивление и невидимым полом - поддержка. Наклонные линии поддержки и сопротивления, построенные по исторически важным ценовым точкам это линии тренда. Второй вариант построения линий поддержки и сопротивления - расчетный. Для построения, которых используются коэффициенты коррекции Фибоначчи. Очень часто расчетные уровни поддержки и сопротивления в точности совпадают с историческими уровнями, иногда отличаются от них на несколько (5-8) пипсов. В таких ситуациях предпочтение отдаётся историческому уровню и в расчёт вносится корректировка.

Существует еще один метод построения уровней поддержки и сопротивления. Этот метод разработал Вильям Гринспен и опубликовал его в 1993 году в журнале ТАSC, назвав его техникой уровней разворота (Pivot points).

Здесь расчет уровней поддержки и сопротивления производится по следующим формулам:

P=(H+L+CL)/3                                            

R1=(2*P)-L

S1=(2*P)-H

R2=P+(R1-S1)

S2=P-(R1-S1)

где: Р - средневзвешенный центр вращения (Pivot point)  или ось вращения, выше которой рекомендуется покупать на спадах, ниже – продавать на подъемах.    

        Н- максимальная цена за предыдущий день.

        L- минимальная цена за предыдущий день.

        CL – цена закрытия предыдущего дня.

        R1- первое сопротивление.

        S1- первая поддержка.

        R2- второе сопротивление.

        S2- вторая поддержка.

 

Последние несколько лет для построения горизонтальных линий поддержки и сопротивления, я пользуюсь только этой методикой и нахожу ее достаточно эффективной.

Важное правило (рекомендация) по применению уровней поддержки и сопротивления для начинающих:- при отсутствии достаточного опыта не покупайте вблизи важного уровня сопротивления, когда между сопротивлением (горизонтальная или наклонная линии) и ценой покупки 15 -20 пипсов или менее, даже если моя методика подаёт сигнал на покупку. Не продавайте вблизи важного уровня поддержки (горизонтальная или наклонная линии), если расстояние между поддержкой и ценой продажи 10 - 15 пипсов или меньше, даже если моя методика подаёт сигнал на продажу.

 

3.3. Понятия перекупленности/перепроданности.

Состояния  перекупленности  и  перепроданности  осцилляторов RSI и Stochastic.

Разработчики осцилляторов рекомендовали выделять коридор, внутри  которого    осциллятор колеблется большую часть времени. Границы коридора обозначаются          горизонтальными   линиями   и   устанавливаются   для   RSI   на уровнях 30% и 70%. Для Stochastic границы коридора шире, их устанавливают на уровнях 20% и 80%. Когда осцилляторы, поднимаясь, пересекают верхнюю линию, они указывают на перекупленность    рынка.     Когда    осцилляторы,  снижаясь, пересекают  нижнюю  линию,   они   указывают  на   состояние перепроданности. Понятие «перекупленный» означает, что цена достигла или приближается к своим максимальным значениям. Желающих покупать по таким ценам становится всё меньше и меньше. Отсутствие покупателей вынуждает продавцов снижать цены. В это время осциллятор готов повернуть в обратную сторону, указывая на перекупленность. При пересечении верхней границы коридора сверху вниз поступает сигнал «Продавай!».

Понятие «перепроданный» означает, что цена достигла или приближается к своим минимальным значениям. Желающих продавать по таким ценам становится всё меньше и меньше. Отсутствие продавцов вынуждает покупателей согласиться на повышение цены. В это время осциллятор готов повернуть в обратную сторону, указывая на перепроданность. При пересечении нижней границы коридора снизу вверх поступает сигнал «Покупай!».

 

3.4. Расхождение (дивергенция) и схождение (конвергенция) при анализе осцилляторов.

     Дивергенция (или конвергенция) - так называется ситуация, когда направление движения цены и технических индикаторов не совпадает. В классической литературе, дивергенция считается сильным признаком разворота тренда. Однако  нужно учитывать, что дивергенция (конвергенция) четко работает при коррекционном движении цены, а по тренду - бывает обманчивая. 

Когда на рынке уже сформировался тренд и цены продолжают свое движение в направлении сложившейся тенденции, осцилляторы подают надежные сигналы при расхождении или схождении в направлении движения осциллятора и направлении движения цены.

Характерные признаки повышающего (или бычьего) тренда связаны с образованием  новых  вершин (гребней, пиков). Т.е. каждая  последующая  вершина на бычьем рынке выше  предыдущей. Осцилляторы обычно синхронно копируют ценовой график, фиксируя одновременно с ним новые вершины при движении снизу вверх, но не всегда. Иногда наступает такой момент, когда цены поднимаясь  выше, образуют  новую вершину, а новая вершина осциллятора не достигает нового пика, оказавшись ниже предыдущей вершины, показывая движение вниз. Это различие в уровнях цены и осциллятора указывает на слабость   действующего   тренда,    Последний   всплеск   цены (повышение) произошел, скорее всего, по инерции. Осциллятор отражает слабость быков и растущую силу медведей.   В такой рыночной ситуации повышающий тренд находится обычно в третьей фазе жизненного цикла - в фазе старения (затухания) и зарождения   нового   тренда.   Важное   правило   при   анализе расхождения  на повышающем рынке: - предыдущая  вершина осциллятора     обязательно     должна     находиться  в зоне перекупленности. Такое расхождение в направлениях цены и осциллятора на бычьем рынке - сильнейший сигнал к продаже.  Второй тип расхождений на повышающем тренде сигнализирует не о развороте тенденции, а  лишь о краткосрочной коррекции рынка.   Предыдущая   вершина   осциллятора   образуется   в пределах выделенного коридора, но обязательно вблизи его верхней  линии.    Последняя   вершина   осциллятора находится значительно ниже и образуется ближе к середине коридора. Это хороший сигнал для выполнения краткосрочной сделки на продажу. Существует три класса дивергенции (от лат. означает: расходиться, растекаться): класс «А», класс «В» и класс «С». (см. Рис.1,2,3).

 

 

 

 

 

 

 

  Характерные признаки понижающего (или медвежьего) тренда связаны с образованием новых впадин (ям, оснований, минимумов). Т.е. каждое последующее основание на медвежьем рынке ниже предыдущего. Осцилляторы обычно синхронно копируют ценовой график, фиксируя одновременно с ним новые снижения (ямы) при движении

сверху вниз, но не всегда. Иногда наступает такой момент, когда цены снижаясь, образуют новое основание (яму), а новое основание осциллятора не опустилось ниже предыдущего минимума, оказавшись выше него, показывая движение вверх. При этом образуется схождение в направлениях движения цен и осциллятора. Это различие в уровнях цены и осциллятора указывает на слабость действующего тренда. Последний всплеск цены (её понижение) произошел, скорее всего, по инерции. Осциллятор отражает слабость медведей и растущую силу быков. В такой рыночной ситуации повышающий тренд находится обычно в третьей фазе жизненного цикла - в фазе старения (затухания) и зарождения нового тренда. Важное правило при анализе схождения на понижающем рынке: Предыдущее основание (яма) осциллятора обязательно должна находиться в зоне перепроданности. Такое расхождение в направлениях цены и осциллятора на медвежьем рынке - сильнейший сигнал к покупке. Второй тип расхождений на понижающем тренде сигнализирует не о развороте тенденции, а лишь о краткосрочной коррекции рынка. Предыдущее основание (яма) осциллятора образуется в пределах выделенного коридора, но обязательно вблизи его нижней линии. Последний минимум (яма) осциллятора находится значительно выше и образуется ближе к середине коридора. Это хороший сигнал для выполнения краткосрочной сделки на покупку. Существует три класса конвергенции (от лат. означает: сходиться, стекаться): класс «А», класс «В» и класс «С». (см. Рис.4,5,6).

 

 

 

 

 

3.5. Скользящие средние

Скользящие средние ( в дальнейшем СС ) – очень полезный инструмент трейдеров на Forex, которым они пользуются довольно продолжительное время. Они изображаются на графиках цен в виде ломаной линии, каждая точка которой обозначает последнее среднее значение цен. Трейдеры используют скользящие средние на рынке Forex для того, чтобы распознавать тренды и определять самое лучшее время для открытия позиций. 

Скользящее среднее – это усредненное значение цены закрытия какого-либо финансового инструмента (акции, облигации, индекса, валютной пары) за некоторый период времени (X дней). Например, если некая валютная пара в среду закрылась по цене $1.3893, в четверг – $1.4183, а в пятницу – $1.4156, то 3-х дневное MA (скользящее среднее от англ. moving average) будет $1.4077 (сумма $1.3893, $1.4183, и $1.4156, деленная на 3).

В связи с тем, что ближайший X-дневный период изменяется каждый день, значение MA также будет изменяться. Поступающие изменения значений MA и создают линии скользящих средних.

Обычно СС накладывают на график цены для его анализа, так как их физическое положение по отношению к цене помогает сориентироваться в происходящем и принять верное решение. Что же касается того, какой период должен браться для расчета MA, то длина скользящих средних (или X дней) выбирается из временных рамок и намерений трейдера. 

Существует множество способов использования скользящих средних для получения торговых сигналов и, как правило, у разных активов есть свои особенности. Однако, наиболее распространенные периоды для скользящих средних, используем ли мы одну, две или три средние, таковы: 4, 9, 10, 13, 18, 20 и 21 для краткосрочного масштаба, 40, 55, 65 и 89 для среднесрочного и 100, 144, 200 для долгосрочного масштаба времени. Периоды времени, наилучшим образом отвечающие Вашим потребностям, можно получить путем подбора. При выборе периода скользящей средней следует учитывать, что:

  • чем больше период, тем меньше у скользящей средней будет чувствительность к изменению цен;
  • кривая с очень маленьким периодом будет давать много ложных сигналов;
  • скользящая средняя с очень большим периодом будет постоянно запаздывать;
  • при боковом тренде нужно применять большие, чем обычно периоды.

Скользящие средние могут использоваться как:

1. Индикатор направления – Куда направлен MA, вверх или вниз? В конце концов, он показывает более сильный тренд.

2. Сигнальная линия – Пересечение ценой снизу или сверху выбранной линии MA может рассматриваться как простой сигнал “купить” или “продать”.

3. Уровни поддержки и сопротивления – Цена, двинувшаяся обратно к  линии MA, не обязательно пересечет ее; таким образом, скользящие средние могут использоваться в качестве индикатора точки разворота.

Скользящая средняя легко может использоваться как инструмент идентификации восходящего/нисходящего тренда, когда:
Средняя растет/падает.
Цена располагается выше/ниже средней.
Более короткая средняя располагается выше/ниже более длинной.

 Скользящие средние (СС) дают сигналы на покупку и продажу, которые также необходимо отслеживать и учитывать трейдеру. Так сигнал на покупку (называется «золотой крест») происходит в момент, когда 4-х дневная СС пересечет снизу вверх 18-ти дневную СС. Соответственно, сигнал на продажу (мертвый крест) происходит в момент пересечения этих же СС, но сверху вниз (см. Рис.7).

 

 

 

Чтобы идентифицировать среднесрочный и долгосрочный тренд, достаточно нанести на график, соответственно, 50МА или 65МА, а также 100MA и 200 MA. Просто, когда 65МА выше/ниже, а 100MA выше/ниже 200 MA, а цена в то же самое время выше/ниже 100 MA, тренд считается восходящим/нисходящим. При нисходящем движении (на дневном графике), когда 65МА пересекает 200МА сверху вниз, трейдер получает сильный сигнал на продажу, называемый «крест смерти».

Как правило, долгосрочный тренд дает нам более надежную перспективу настроения рынка. Чтобы идентифицировать тренд, Вам следует посмотреть на долгосрочный график (например: дневной), чтобы увидеть, каково основное направление цены. Помните, очень важно удостовериться, что Вы не находитесь с неверной стороны рынка, потому что у большинства проигравших легко можно обнаружить слишком много сделок против основного тренда.

3.6  Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера были разработаны Джоном Боллинджером в начале 1980х годов с целью определения ценовых уровней перекупленности и перепроданности. Поскольку описание индикаторов дается только в разрезе, необходимом для Торговой системы «Снайпер», то нет смысла останавливаться на истории создания полос Боллинджера. Важно знать основные моменты, на которые следует концентрировать внимание: 

1.Теория, на которой построен индикатор, заключается в том, что, когда цена достигает границы диапазона или пересекает ее, то можно говорить о том, что рынок находится в стадии перекупленности (если речь идет о верхней полосе) или перепроденности (для нижнего нижней полосы). Линии Боллинджера называются линиями сопротивления и поддержки (не путать с уровнями поддержки/сопротивления на графиках — линии Боллинджера являются плавными кривыми, а не прямыми).

2. Полосы Боллинджера используются для измерения волатильности рынка. Этот индикатор сообщает нам спокоен ли рынок или он бушует. Когда рынок спокоен, то полосы сходятся, однако, как только цена идет вверх или вниз, полосы резко расходятся врозь.

3. Цена стремится к уровню середины между полосами  Боллинджера. Другими словами если цена доходит до верхней полосы Боллинджера, то предстоящее движение цены буде вниз, а если  цена доходит до нижней полосы Боллинджера, то - вверх.

Вот собственно и все, что нам нужно будет от этого индикатора.

 

3.7. Система Параболик (Parabolic) 

Индикатор был разработан и описан Уэллесом Уилдером в 1976 г. Название «Параболик» произошло от русского слова парабола, и действительно, если посмотреть на рис.7 система напоминает половину параболы, потому, что сигналы к закрытию, генерирующиеся по ходу изменения цен, вычерчивают подобие параболы.

Первоначальное название было «stop and reverse» (SAR) то есть остановиться и развернуться, что само по себе предполагает непрерывное нахождение в рынке. Этот индикатор хорошо работает только на трендовом рынке. Основная задача системы Параболик - следуя тренду, произвести переориентацию торговых позиций в момент его разворота. Ее уникальным свойством является то, что она может реагировать не только на изменения цен, но и на изменения во времени. Большинство трейдеров, однако, ориентируют ее на изменения цен, не используя временную настройку.

Цена закрытия позиций (значение параболика) определяется для каждого бара по формуле:

  • для длинных позиций:
    SAR (i) = ACCELERATION * (HIGH (i - 1) - SAR (i - 1)) + SAR (i - 1)
  • для коротких позиций:
    SAR (i) = ACCELERATION * (LOW (i - 1) - SAR (i - 1)) - SAR (i - 1)

Где:
SAR (i - 1) — значение параболика на предыдущем баре;
ACCELERATION - фактор ускорения; в первый бар обычно принимается равным 0.02, затем вычисляется по формуле: AF = 0.20 + n x 0.02, где n - число новых вершин (донышек);
HIGH (i - 1) — максимальная цена за предыдущий период;
LOW (i - 1) — минимальная цена за предыдущий период.

На бычьем тренде система Параболик находится ниже графика цены, на медвежьем – выше. При пересечении («забитии») ценой системы Параболик, происходит разворот индикатора, а следующие его значения располагаются по другую сторону от цены. При этом "перевороте" индикатора точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за предыдущий период.

Классическим сигналом для совершения сделки является пересечение («забитие») графиком цены и Параболика (Parabolic), что свидетельствует о развороте тренда, либо о его временной стабилизации (см. Рис.8).

 

 

 

Среди дополнительных сигналов можно выделить следующие:

  • направление движения Параболика (Parabolic) совпадает с направлением тренда. Если Parabolic движется наверх, то тренд бычий, и наоборот;
  • если график цены сильно отклонился от параболика, то возможно их сближение;
  • в зрелом периоде жизни системы Параболик она идет параллельно графику цены - подаются, как правило, правильные сигналы; в старости эти кривые начинают сближаться - увеличивается доля ложных сигналов.

Параболическая система не является одной из лучших следующих за трендом, способным работать самостоятельно. Однако в комбинации с другими индикаторами она может быть чрезвычайно эффективна. Система Параболик показывает хорошие результаты на трендах, при отсутствии тренда она дает множество ложных сигналов. Поэтому ее не следует применять механически. Необходим фильтр, который уменьшит вхождения на неустойчивые рынки и таймер вхождений, который позволит параболической системе делать то, что у нее лучше всего получается - задавать остановки на трендовых рынках.

 

Понятие - Параболик под «защитой» и вышел из-под «защиты»

        Теперь рассмотрим взаимодействие японских свечей, 18-ти дневной СС и Параболика. Когда между Параболиком и ценой (японскими свечами) находятся 18-ти дневная СС, то Параболик находится как бы «под защитой». Как только Параболик «ныряет» под 18-ти дневную СС, то считается, что он вышел «из-под защиты», (см. Рис.9.)

      

 

    Как правило, в таких случаях (т.е. когда Параболик выходит «из-под защиты») японские свечи начинают разворачиваться в сторону Параболика и, в конечном итоге, «прошьют» его тенью или телом. Другими словами, Параболик будет «забит», а это значит, что он выскочит с другой стороны свечей и цена, соответственно, пойдет в обратную сторону. В этом случае трейдер должен быть очень внимательным. Именно по таким моментам можно определить грядущее окончание движения цены, анализируя 1 — 15 минутные графики именно в порядке их возрастания, а не наоборот.

Необходимо обратить внимание еще на одну ситуацию, когда «забивается» первый Параболик сразу после его «открытия» (см. Рис.10). Многолетние наблюдения показали, что как только происходит такая ситуация, значит, на рынке произошел какой-то перевес сил и цена (в 95% случаев) без всякой подготовки и раскачки стремится уйти гораздо дальше в том же направлении. Другими словами зародившийся бычий тренд не поменялся, а продолжился с новой силой. Аналогичная ситуация происходит и на медвежьем тренде.

 

 

 

Показанная на Рис.10 ситуация предполагает быстрое открытие позиции без всякого анализа рынка, практически с 95% вероятностью успеха.

 

 

3.8. Индикаторы DMI, RSI, Stochastic, осцилятор MAGD 

Индекс Направленного движения (DMI)

Индикатор  разработан и описан Уэллесом Уайлдером в книге «Новые концепции технических торговых систем». 

Уэллес Уайлдер понимал ограничения Параболической системы и предложил использовать ее совместно с индексом направленного движения (DMI).

Индикатор выполняет две роли:

  • идентифицирует долговременную тенденцию рынка;
  • показывает силу тенденции.

Индикатор строится в виде двух взаимопротивоположных  линий +/-DM и линии ADX (см. Рис.11):

 

 

  • верхняя линия DM идет в направлении динамики цены;
  • нижняя DM - в противоположном;
  • линия (ADX) является абсолютной (по модулю) разницей между линиями +/-DM, поэтому, чем больше расхождение линий +/-DM, тем больше значение ADX.

Сигналы индикатора Average Directional Movement Index (ADX)  

  • пересечение линий +DM и -DM предшествует появлению нового тренда или усилению действующей тенденции - очень сильный сигнал. Причем, если линия +DM пересекает линию –DM снизу вверх, то в момент пересечения трейдер получает сигнал на покупку,  если линия –DM пересекает линию +DM снизу вверх, то в момент пересечения трейдер получает сигнал на продажу (см. Рис.12);
  • если линии расходятся, то ADX растет, и динамика тренда усиливается, и наоборот;
  • если ADX меньше 20, то тренд очень слабый.

 

 

 

Направленная параболическая система Кауфмана 

Хороший пример того, как комбинировать Параболическую систему и индекс направленного движения, был приведен Перри Кауфманом в его книге «The New Commodity Trading Systems and Methods» (февраль 2005г). Он соединил два метода в системе, которую назвал «Направленной Параболической». Здесь кратко приведены его правила:

  1. Используйте 14-дневный DMI.
  2. Если DMI сигнализирует восходящее движение (+DM >- DM), принимайте только длинные Параболические торги. Если DM сигнализирует падение, принимайте только короткие торги.
  3. Входите в торги только в том случае, если системы согласуются. Если они конфликтуют, торговлю не производите.
  4. Выходите из торговли, если ADX поднялся выше + DM или - DM и затем разворачивается. Это говорит об ослаблении тренда.

Как показывает практика, когда ADX поднялся выше + DM или - DM и затем разворачивается, как правило, в это же время мы можем ожидать выход  Параболика «из-под защиты», что дает дополнительное и более точное подтверждение в необходимости закрытия позиции.

Многолетние наблюдения показали, что индикатор DMI лучше использовать не 14, а 7-дневный. В этом случае он получается опережающим и дает сигналы на покупку или на продажу раньше, чем Параболик. Таким образом, видя в какой-то момент опережающий сигнал DMI, трейдер начинает ожидать подачу аналогичного сигнала Параболиком и когда тот «созреет», создается хорошая ситуация для нахождения точки входа в рынок и открытия позиции.  Необходимо иметь в виду, что DMI, являясь фильтром Параболика, должен подтверждать его показания. Лишь тогда и только тогда показания последнего следует принимать во внимание (см. Рис.13).

 

 

 

Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы (англ. relative strength index, RSI) - распространенный и полезный технический индикатор, который показывает, насколько сильно цена изменяется в сторону своего движения, он трансформирует цену в проценты, тем самым указывая на места для покупки (ниже 30%) и продажи (выше 70%).

Он рисуется под графиком цены с одной временной шкалой, имеет одну линию.  Шкала индикатора относительной силы колеблется в пределах от 0 до 100. Входные параметры для индикатора относительной силы по умолчанию рекомендуется 9, 14 и 25.

Популярный технический индикатор RSI показывает, где в данный момент находится цена анализируемого финансового инструмента, относительно его прошлых цен, т.е. использует лишь прошлые данные и тем самым показывает силу изменения относительно самого себя.

 RSI измеряется в процентах, тем самым образуя абсолютные пределы поддержки и сопротивления, выше или ниже которых цена (а точнее, индикатор) не может попасть физически.

Как вычисляется индекс относительной силы

Для вычисления индекса относительной силы необходимы лишь данные о цене и один-единственный параметр, который определяет, сколько данных о цене из прошлого будет использоваться в вычислении. Естественно, чем больше данных используется, тем более и достоверный индикатор. Изобретатель индекса относительной силы Уэллес Уайлдер предпочел использовать 14 периодов в подсчете индекса относительной силы. Но практика показала, что 9-периодный RSI  более «чувствительный» и предпочтительнее для внутри дневной торговли (в связи с тем, что математическое объяснение просчета индекса относительной силы, многим может показаться неинтересным, данное описание опускается)

Можно использовать индекс RSI для получения прибыли тремя способами:

  • сигналы на покупку/продажу;
  • пересечение центральной линии;
  • расхождение значений индикатора и цены.

Сигналы на покупку или продажу

Когда значение индекса достигает 70%, это говорит о том, что инструмент перекуплен, т.е. слишком много людей купили инструмент и вот-вот начнут от него избавляться. В такое время лучше искать точку для продажи валюты, купленной ранее, или сыграть в короткую позицию. И наоборот, если индекс опустился ниже отметки в 30%, то наступило время покупать.

 

 

Пересечение центральной линии

Центральная горизонтальная линия на 50% разделяет бычий тренд от медвежьего. Если цена растет, то индекс будет выше центральной линии. А если цена в основном падает, то значение индикатора будет ниже 50%. Можно использовать пересечение центральной горизонтальной линии для выявления и подтверждения нисходящего или восходящего краткосрочного тренда.

 

 

 

Сочетания графика цены и показаний индикатора RSI приведены на Рис.16:

 

 

Входной параметр для индикатора RSI при внутридневной торговле рекомендуется равным  9.

Расхождение значений индикатора и цены

Расхождение в направлениях движения индикатора и цены всегда имеют большое значение в техническом анализе. Если, например, цена растет, а в это время индекс относительной силы падает с 95 до 50%, то это очень вероятный знак на обвал валютной пары. И наоборот, если цена валютной пары падает, а индикатор растет, это, как правило, предвещает рост валютной пары. Иными словами, после расхождения, ждите поворота цены по направлению движения индекса относительной силы (см. Рис. 1 - 6).

Рекомендации по использованию индикатора относительной силы RSI: 

1. Уровни перекуплености и перепроданости использовать только в боковом тренде. Сильная тенденция быстро заставляет индикатор принимать критические области, что может привести к ложному сигналу.

2. Дивергенция и конвергенция используются для определения раннего окончания тенденции, лучший вариант для закрытия позиций. Дивергенция и конвергенция наиболее эффективны, когда наблюдаются в критических областях.

3. Линии поддержки и сопротивления индикатора лучше использовать для подтверждения технического анализа самого графика цен. В такой ситуации можно открыть позицию, но необходимо учитывать, что индикатор даёт опережающие сигналы.

 

Stochastic (Стохастик)

Стохастик (точное название – стохастический осциллятор) разработан Джорджем Лэйном в конце 50-х годов XX века. Это технический индикатор, который отображает отношение текущей цены закрытия периода к максимуму/минимуму за определённый период.

Смысл индикатора стохастик заключается в том, что он сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени и преследует цель выявления тенденций цены и предсказания разворотов, позволяя отслеживать положение цен закрытия в диапазоне, состоящем из серии пиков и спадов. В основе стохастика лежит одно интересное свойство цен рынка: во время подъёма, цены закрытия часто находятся ближе к верхней границе торгового диапазона за определённый период (временной интервал) и наоборот, когда рынок находится в фазе спада, цены закрытия часто ближе к нижней границе торгового диапазона за определенный период.

Стохастик как раз и измеряет позицию цены закрытия последнего периода относительно верхней и нижней границы колебания цены за определенное количество периодов.

Если последняя цена закрытия будет располагаться близко к верхней границы диапазона изменения цен за период, то индикатор стохастик будет близок к 100%, если к нижней границе диапазона, то осциллятор будет стремиться к нулевому значению. Для удобства, результаты индикатора переводятся в процентный ряд, до умножением значения на 100.

В общем, стохастический осциллятор, как и другие виды осцилляторов, будет показывать хорошие результаты только на не трендовом участке рынка. Один из часто применяемых видов его использования - установка контрольных уровней. Джордж Лэйн советует использовать уровни 80 и 20. Таким образом, показания стохастика ниже 20 показывают, что рынок в данный момент находится в фазе перепроданности, а показания выше 80, показывают, что рынок в данный момент находится в фазе перекупленности.

 Индикатор является так называемым «зажатым индикатором» значение его колеблется от 0 до 100. . Его «зажатость» является одним из недостатков. Часто при сильном движении рынка вверх либо вниз стохастик входит в зоны перекуплености и перепроданости и подает ложные сигналы, связано это с его формулой. Поэтому рекомендую пользоваться его плюсами и игнорировать его недостатки. Индикатор представлен двумя линиями. Главная линия называется %K(сам стохастик). Вторая линия %D – это скользящая средняя от линии %K,

Рассчитываются они по следующим формулам:

Формула для расчета %K:

%K = (CLOSE - MIN (LOW (%K))) / (MAX (HIGH (%K)) - MIN (LOW (%K))) * 100

где:
CLOSE - последняя цена закрытия;
MIN (LOW (%K)) – саамы маленький минимум за число периодов %K;
MAX (HIGH (%K)) – самый большой максимум за число периодов %K.

Скользящее среднее D рассчитывается по формуле:

%D = SMA (%K, N)  где:
N - период усреднения;
SMA - простая скользящая средняя.

 

 Входной параметр для индикатора стохастик по умолчанию рекомендуется 14.

 

Трейдеры, использующие индикатор стохастик, руководствуются следующими сигналами и правилами:

  • пересечение линией (%K) линии (%D) в направлении снизу вверх дает сигнал на покупку, сверху вниз – сигнал на продажу (см. Рис.18);

 

 

  • медвежье схождение (конвергенция) и бычье расхождение (дивергенция) – основные сигналы, свидетельствующие об ослаблении господствующего тренда (см. Рис 1-6, но вместо линии RSI следует подразумевать линию %К);
  • однонаправленное движение обеих линий всегда осуществляется в направлении господствующего тренда;
  • разнонаправленные пересечения %K и %D, следующие одно за другим, свидетельствуют о преждевременности первого сигнала и возможном возобновлении предыдущего ценового движения;
  • выход из зоны перепроданности/перекупленности (зонами перекупленности и перепроданности назвают зоны от 80 до 100 для перекупленности и от 0 до 20 для перепроданности соответственно) при боковом тренде – сигнал к покупке/продаже (см. Рис.19).

 

 

Осцилятор MAGD 

 

MACD (moving average convergence-divergence) - схождение-расхождение скользящих средних, разработан Джеральдом Аппелем (Gerald Appel) и относиться к индикаторам тенденции.

Как известно индикатор MACD используется двух видов:

а)  в виде двух линий (или гистограммы и линии, например в МТ4);

б)  в виде двух линий и гистограммы (например, в Omega Research ProSuite 2000i).

  Нужно отметить, что большинства классиков советуют использовать второй вид индикатора.

Трейдер сам вправе выбирать какой из видов индикатора ему больше подходит и  каким пользоваться, однако использовать его при анализе рынка (хотя бы в начале деятельности) необходимо.

В первом  случае формула индикатора MACD выглядит следующим образом:

-быстрая линия (MACD) = EMA(Цена,12)-EMA(Цена,26);

-медленная линия = EMA(MACD,9);

(где EMA(Цена,12) и EMA(Цена,26) – экспоненциальная скользящая средняя от цен закрытия за 12 и 26 периодов соответственно;

EMA (MACD,9) - экспоненциальная скользящая средняя от быстрой линии (MACD) за 9 периодов).

 В некоторых торговых платформах индикатор встречается в следующем виде: 

 

 

 

Данное представление индикатора MACD не является гистограммой MACD, здесь в виде гистограммы представлена быстрая линия MACD, а не гистограмма, которая рассчитывается как разница между быстрой и медленной линиями.

    Пересечение гистограммы (быстрая линия MACD) и медленной линий дает нам сигналы к открытию сделки. Когда медленная (синяя) линия выходит из гистограммы в верхней зоне (от нулевой линии), это дает нам сигнал к продаже. При выходе медленной линии из гистограммы в нижней зоне, дает нам сигнал к покупке. Покупать надежнее и выгоднее когда гистограмма находиться ниже нуля, продавать - когда выше нуля. Закрывать открытые сделки по обратному пересечению линий не выгодно, т.к. большая часть прибыли будет утрачена или даже приведет к убыткам.

      Во втором случае к вышеописанному индикатору добавляется  Гистограмма MACD. 

Если проанализировать данный индикатор, то очевидно, что расстояние между быстрой  (или гистограммой) и медленной линиями MACD изменяется, что дает неплохие дополнительные сигналы. Для того чтобы эти сигналы было легче распознать вычисляем гистограмму MACD, для этого необходимо:

Гистограмма MACD = Быстрая линия MACD – Медленная линия MACD.

Так как мы уже быструю линию MACD обозначили в виде гистограммы (см. первый вариант - а)) то, чтобы не было путаницы на графике, я немного видоизменил индикатор и Гистограмму MACD обозначил линией красного цвета.

В этом случае график индикатора будет иметь вид:

 

При росте красной линии MADiff (когда предыдущий максимум  ниже следующего), усиливается сила быков (игроков на повышение), это сигнал для сделок на повышение. При падении красной линии MADiff  (предыдущий минимум выше следующего), усиливается сила медведей (игроков на понижение), это сигнал для сделок на понижение.

Значение красной линии MADiff   изменяется в очень узком диапазоне. Если посмотреть на график MACD, то можно заметить, что линии MADiff   редко выходит за определенные экстремальные значения. Если она вышла в зону экстремальных значений, это говорит о том, что цена прошла уже достаточно много, а так много она проходит очень редко. Это дает ориентир для фиксации прибыли и говорит о том, что стоит ждать отката цены в противоположную сторону и не стоит открывать сделку в направлении движения цены, надеясь на продолжение движения.

Прибыль необходимо фиксировать в местах обозначенных цифрами 1 и 2 (см. Рис.21)

В момент, когда индикатор дает сигнал на покупку/продажу (см. Рис 20), линия MADiff пересекает нулевую линию снизу вверх/сверху вниз

Считается, что индикатор MACD дает много ложных сигналов в основном на внутри дневных периодах, поэтому его сигналы следует использовать вместе с другими методами анализа.

Дивергенция на индикаторе MACD

Понятия дивергенции и конвергенции  уже рассмотрены нами ранее в главе 2.4, что касается индикатора MAGD, то эти сигналы необходимо рассматривать исключительно по линии MADiff . Только эта линия дает истинные сигналы (см. Рис.22). 

 

 

 

В точке «А» на графике цены образовался новый максимум, и на линии MADiff  в точке «А», на гистограмме и на медленной линии MAGD Avg так же образовался новый максимум. Новый максимум на графике цены в точке « соответствует минимуму на линии MADiff в точке «, но новому максимуму на гистограмме и медленной линии MAGD Avg. Соединенные вершины на графике цен и на линии MADiff  в точках «А» и «В» прямыми линиями дают нам четкую картину того, что дивергенцию показывает только линия MADiff , а гистограмма и медленная линия MAGD Avg, как часто бывает, подают ложные сигналы. Дивергенция - самый сильный сигнал линии MADiff  индикатора MAGD , которым довольно часто заканчиваются тренды и начинается разворот цены. Расхождение говорит о том, что силы участников рынка двигающих цену в данном направление иссякли, движение в прежнем направлении и тем более нового пика, скорее всего не будет, пора открывать позиции в противоположном направлении, либо закрывать ранее открытую позицию. В техническом анализе дивергенция является довольно сильным сигналом.

Аналогичную картину мы наблюдаем и в случае конвергенции в точках «С» и «на графике цены и индикаторе MAGD (см. Рис.22).

 

3.9. «Японские свечи» 

Одним из самых интересных и действенных методов анализа рынка Forex – является анализ с помощью японских свечей. Не буду вдаваться в подробности данного анализа, он впервые и очень доходчиво был описан американским аналитиком Стивом Ниссоном в книге: «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков».

 Японские    свечи    -    это    единственный    эффективный психологический  индикатор, который  отражает  настроение участников  рынка.  В анализе японских свечей большую роль играют комбинации, а также выявление фигур. Сигналы   японских   свечей   значительно   раньше   других индикаторов и осцилляторов предупреждают трейдера о возможном изменении в направлении тренда на противоположное или  флэт.  Отдельные свечи или комбинация  из нескольких  свечей  подают  сигналы  о  наступлении   перерыва,   передышки   в  развитии   тренда  перед возобновлением движения цены в прежнем направлении. Если трейдер сможет заблаговременно определить, какая формируется комбинация японской свечи, то сможет быстро и незамедлительно отреагировать.

На рис.23 приведены примеры некоторых наиболее часто встречающихся фигур разворота тренда:

 

 

     Как и у любого метода, у свечного анализа есть свои плюсы и минусы. Несомненным достоинством является то, что свечи можно использовать и с другими аналитическими инструментами, а не вместо них. Также это универсальный метод, его может использовать и новичок, и профессионал. В минус можно записать то, что оценка рыночных условий у большинства трейдеров субъективна. Каждый знает, какие свечные модели есть и как они выглядят, но кто-то скажет, что да, это та самая фигура, а кому-то покажется в этом же рисунке другая. Соответственно, разниться будут и прогнозы. Но то, что свечи в сочетании с другими методами анализа дают превосходные результаты, доказано опытом многих трейдеров. 

     «Японские свечи» пользуются большой популярностью благодаря простоте представления информации и лёгкости прочтения.  На сегодня «японские свечи» — один из самых распространённых методов отображения рыночных данных среди трейдеров.                     

        Для  правильного  применения  моей  методики знание сигналов «японских свечей» о развороте тренда или его продолжении - обязательное условие.

 

 

4. Торговая стратегия «Снайпер».

                                               

                                                  Деньгам не нужно служить,

                                 ими нужно управлять.

                                                                      Сенека.

Предлагаемая Торговая стратегия «Снайпер» появилась благодаря  многолетнему  опыту работы с различными финансовыми  инструментами. Используя эту систему    торговли, можно получать прибыль по сделкам гораздо чаще, нежели убытки. Рассмотрим некоторые важные моменты, которые вошли в основу торговой стратегии.  

Данная система внутри дневной торговли дает возможность трейдеру с максимальной точностью находить точку входа при заключении сделок и точку выхода при закрытии контрактов на рынке Forex. Торговая стратегия «Снайпер» разработана для внутри дневной торговли.  Доходность от её применения не велика. Прибыль составляет в среднем около 150 пипсов в день (а при хорошем тренде и более), но она дает возможность, при безукоризненном ее соблюдении, входить в рынок практически без просадки. Потери же, при неудачной сделке ограничиваются 15-18 пипсами.

Данная Торговая стратегия требует от трейдера, в равной степени, терпения, усидчивости, значительной дисциплинированности и повы­шенной собранности.

 

4.1. Суть метода состоит в следующем:

Выбираем инструмент (валютную пару), на котором собираемся осуществлять транзакции. Устанавливаем свечной график цены и индикаторы:

Система «Параболик» (в дальнейшем Параболик) с периодом (ускорением) - 0,02.

Средние Скользящие (в дальнейшем СС) с периодами 4, 9, 18, 65, 100 и 200.

MACD со значениями средних экспоненциальных 12, 26, 9

RSI с периодом 9 для внутри дневных и периодом 50 для дневного графика.

Stochastic Slow (в дальнейшем S.Stochastic) с периодом 14

DMI с ADX с периодом 7 для внутри дневных и периодом 14 для дневного графика.

Bollinger Bands (уровни Боллинджера) со значениями: Price – Close; Length – 9; StdDevUp – 2; StdDevDn –  -2; Displace – 0.

 

1.На всех таймфреймах интересующей нас валютной пары (от дневного периода до пятиминутного) рассматривается расположение Параболика. При этом необходимо, чтобы на всех указанных графиках Параболик находился с одной стороны от цены:

- или только сверху, в этом случае необходимо открывать на откатах только короткие позиции, либо не делать ничего;

- или только снизу, в этом случае необходимо открывать на откатах только длинные позиции, либо не делать ничего.

 

 

Если Параболик находится, например, на 60-ти минутном графике снизу от цены, на 30-ти на 60-ти минутном графике сверху от цены, на 15-ти минутном графике сверху от цены, на 5-ти минутном графике снизу от цены, то есть на разных таймфреймах размещен хаотично, то это означает, что на рынке в настоящее время имеет место флэт. В этом случае работать нужно, опираясь на ТС, разработанную именно для этого состояния рынка, но это уже тема следующей публикации.   

В случае, когда Параболики на таймфреймах от 60-ти мин. до 5-ти мин. расположились с одной стороны от «японских свечей» (например, сверху), а на дневном таймфрейме Параболик расположен в этот же период времени снизу от «японских свечей» (то есть на дневном графике – бычий тренд но он подошел к каком-то сопротивлению), то мы считаем часовой график главным, что дает возможность открыть короткую позицию. Однако при этом должны понимать, что это ожидаемое движение по часовому и др. графикам цены не что иное как «откат» в основном доминирующем бычьем движении и при подходе цены к какой-либо значительной поддержке позицию следует обязательно закрыть. При входе в рынок по такому принципу предпочтительнее будет поставить stop loss двумя лотами (над сопротивлением) выше предыдущего максимума на 7-9 пипсов. Это даст возможность обезопасить себя и при этом получить прибыль в случае внезапного (что вполне возможно) прорыва уровня сопротивления и возобновления движения рынка по тренду.

2.  Построить уровни поддержки, сопротивления и линию тренда на 60-ти мин. графике.

 Если на 60-ти мин. графике имел место прорыв  указанных уровней или линии тренда, то следует определить истинность прорыва и ценовой ориентир (см. стр ?). Это следует сделать для того, чтобы знать какую прибыль можно извлечь в случае, если предполагается торговля в сторону прорыва.

3. Проанализировать на всех таймфреймах интересующей нас валютной пары (от 60-ти минутного периода до пяти минутного) наличие фигур перелома по «японским свечам» с целью определения имеет ли место продолжение действующего тренда или грядет его разворот (см. Рис.23).

4.  Проанализировать показания всех индикаторов (DMI, RSI, MAGD, S.Stochastic) на предмет того, что все они или большая их часть дает однозначные сигналы на покупку или продажу. Расположение S.Stochastic на графиках от 60-ти до 15-ти минутных периодов не желательно в зоне перекупленности (если мы собираемся покупать), а в зоне перепроданности (если мы хотим продавать). Но если они там и находятся, то трейдера это пугать не должно, так как он работает на достаточно коротком промежутке времени и, будучи «в рынке», и постоянно анализируя ситуацию, всегда успеет закрыть позицию и при этом извлечь прибыль. Однако данный индикатор на 5-ти минутном графике не должен находиться в зоне перекупленности (если мы собираемся покупать), а в зоне перепроданности (если мы хотим продавать), если:

а) в это же самое время и индикатор RSI на 5-ти минутном графике находится в тех же зонах;

б) Параболик на данном графике вышел из-под «защиты».

В противном случае высока вероятность того, что ценовой график не пятиминутном графике в ближайшее время может пойти в откат.

DMI должен подтверждать показания Параболика (см.Рис.13), в противном случае на показания Параболика опираться нельзя.

5.  Определить, имеет ли место на таймфреймах (от 60-ти до 5-ти минутных), интересующей нас валютной пары, сигналы дивергенции или конвергенции (см. Рис.1-6). При обнаружении таковых, если они предупреждают о возможном движении цены в противоположную сторону относительно предполагаемого открытия контракта, сделку не заключать.

6. При данной торговой стратегии движение цены в противоположном направлении после входа в рынок практически сводится к минимуму и возможно только в случае каких-либо фундаментальных факторов или не точного определения точки входа и преждевременного открытия контракта. Тем не менее, защитную приостановку (stop loss) ставить необходимо, чтобы застраховать свой депозит от неожиданного движения цены в противоположном направлении. Минимальное значение постановки stop loss – 20-25 пипсов от точки входа или цены рынка, а при волотильном рынке на расстоянии 30-35 пипсов от цены открытия контракта или цены рынка, так как (в случае близкого расположения stop loss) большой разброс цен может привести к случайному касанию ордера, что повлечет нежелательное закрытие позиции.

7. Если после входа в рынок движение в нужном направлении все же не развивается, то через 15 — 25 минут после открытия позиции необходимо закрыть контракт, так как рынок, очевидно, ожидает какую-то информацию, которая может толкнуть его в не желательную для вас сторону. В этих случаях (помня о заповеди: «Не потеряй») лучше выйти из рынка, осмотреться, подождать и только после этого, как ситуация на рынке станет для вас понятной и прогнозируемой, открыть новый контракт.

 

4.2. Определение точки входа в рынок и выход из рынка (вариант 1). 

 Разберем (пошагово) на конкретном примере определение точки входа в рынок и выход из рынка, то есть открытие и закрытие позиции.

Для примера возьмем валютную пару EUR/USD.

Предположим мы приступили к анализу рынка 16.02.2012 в 07:00 час. (здесь и в дальнейшем указывается время GMT).

Анализируем дневной график (см. Рис.25):

 

 

 

Параболик, находившийся снизу от цены, «забит» свечей  15 февраля и после этого появился сверху на свечей 16 февраля, что дает трейдеру сигнал на продажу  вслучае подтверждения этого сигнала индикатором DMI, являющимся фильтром Параболика. Индикатор DMI 15.02 подал сигнал продажи в момент пересечения DM- и DM+. Индикатор RSI не пересек значение 50 и (имея значение 47.48) остается в медвежьей зоне, что говорит о слабости «быков». Все это говорит о готовности рынка двигаться вниз.

 Однако «японская свеча» 15-го числа закрылась на нижнем уровене Боллинджера, а 16-го числа стала опускаться ниже. Из опыта мы знаем, что уровни Боллинджера не пускают цену за свои уровни, а если прорыв цены происходит, то  все равно уровни возвращают ее назад. Зная это, мы будем ожидать изменения направления движения цены на какое-то, пока не известное нам, время (а может это вообще будет разворот). Время покажет. Хотя все индикаторы и разрешают продажу, но мы, на основании выше описанной причины, будем осторожны.

Переходим к анализу 60-ти минутного графика (см. Рис.26):

 

 

 

 

 

 

На графике строим уровни поддержки и сопротивления (уровни Гринспена), проводим линию тренда по ТD точкам «А» и «В» (см. Т. Демарк «Технический анализ – новая наука»). 

Анализ показывает, что в 07:00 час. Параболик вышел из-под «защиты» и значит, может быть «забит» ценой в ближайшее время. Цена подошла к уровню поддержки, да и мы помним об опасениях, связанных с дневным графиком. RSI и S.Stochastic находятся в зоне перепроданности. Все это подсказывает нам, что нужно ждать более подходящую ситуацию для входа в рынок. Поэтому остаемся на этом таймфрейме и следим за развитием событий.

В 14:00 час. свеча делает последний рывок вниз, а в 15:00 час. мы видим восходящую свечу, которая «забивает» верхний Параболик и с предыдущей свечой образует фигуру перелома «просвет в облаках». Следующая за ней свеча открывается в 15:01 час и идет вверх, а под ней появляется Параболик (синяя стрелка на графике). В это время все индикаторы (см. Рис.26) дают сигнал покупки.

При этом мы не забываем, что дневной график нам диктует (с определенными оговорками) продажу. Поэтому работая на повышение, мы помним, что идем против дневного графика, а значит при малейшем намеке на изменение направления в восходящем движении, будем закрывать позицию.

Итак, анализ часового графика показал, что в 15:01 час. мы получили четкий сигнал на покупку.

 

Переходим к анализу 30-ти минутного графика (см. Рис.27):

 

 

 

На данном таймфрейме в 14:30 час. на наблюдаем фигуру перелома «бычье поглощение», 4-х и 18-дневные СС образовали «золотой крест», а в 15:28 час. свечой «забит» верхний Парпболик и в 15:31 час. он появился снизу «японских свечей» (синяя стрелка на графике). К этому времени все индикаторы, расположенные под графиком цены дали сигнал на покупку.

Анализ получасового графика показал, что после 15:31 час. мы получили однозначный сигнал на покупку. 

 

Переходим к анализу 15-ти минутного графика (см. Рис.28):

 

 

15-ти минутный график анализируем аналогично всем предыдущим таймфреймам. Из графика видно, что Параболик находится снизу от свечей (под «защитой»), индикатор DMI подтверждает показания Параболика, S.Stochastic дал сигнал на покупку в 14:30 час., остальные индикаторы под графиком цены, а также СС дали сигнал на покупку в 15:00 час.

Анализ данного графика показал, что начиная с 15:01 час. мы получили сигнал к покупке.

 

Переходим к анализу 5-ти минутного графика (см. Рис.29):

 

                        

 

5-ти минутный график начинаем рассматривать со свечи, сформированной в 15:00 час., так как именно в это время (как мы убедились) на часовом графике созрела ситуация на покупку. Индикаторы RSI и S.Stochastic не находятся в зоне перепроданности, хотя и близки к ней. Параболик находится снизу от свечей (под «защитой»), индикатор DMI подтверждает его показания.

Анализ 5-ти минутного графика по всем параметрам также дает сигнал на покупку, начиная с 14:25 час.

Проанализировав, таким образом, все временные периоды от дневного графика до пятиминутного и убедившись, что мы имеем однозначный сигнал на покупку EUR, приступаем к нахождению точки входа и открытия позиции.

С этой целью переходим к анализу минутного графика (см. Рис 30):

                          

 

Цель анализа минутного графика найти точку входа в рынок и открыть позицию с ювелирной точностью, т.е. с минимальной просадкой. Анализ графика начинаем приблизительно с 15:32 час. Приблизительно 2 мин. нам понадобилось на анализ 15-ти минутного и 5-ти минутного графиков,  начиная с момента определения сигнала покупки на 30-ти  минутном графике. Так мало времени для анализа этих графиков нам понадобилось потому, что мы не раз успели просмотреть и проанализировать все таймфрейиы за те полчаса, которые прошли с момента определения сигнала на покупку по часовому графику (15:00 час.) и сигнала на покупку по 30-ти минутному графику (15:30 час.). Время начала анализа на минутном графике обозначено синей стрелкой.

    На всех предыдущих графиках (как мы убедились) Параболик находится снизу от «японских свечей». Так вот на минутном графике для того, чтобы купить, Параболик обязательно должен находиться над «японскими свечами». В этот момент времени цена опускается вниз и индикатор S.Stochastic (а нас на этом графике больше ни какой индикатор и не интересует) должен опуститься («разбавиться») как можно ниже к уровню 30, а «японские свечи» должны образовывать фигуры перелома. Этот момент и будет лучшей точкой для входа в рынок.

    Возвращаемся к анализу минутного графика. Затаились, как снайпер в засаде, не отвлекаемся на посторонние раздражители, чтобы не упустить цель, то есть не пропустить точку входа.  Глядя в район синей стрелки, мы видим, что Параболик находится снизу свечей. Такая ситуация нас не устраивает, ждем изменений, то есть появления Параболька над свечами. В 15:33 видим образовавшуюся новую вершину, которая выше предыдущей. Соединяем линией эти две вершины (цифра 3 на ценовом графике) и под ними две вершины на линии MADiff (цифра 4 на графике). Получаем сигнал дивергенции, а, следовательно, ожидаем хорошего отката. В 15час.39 мин. Параболик появляется над свечами (серая стрелка). Внимательно следим за развитием событий, палец на левой «мышке» как на спусковом крючке:

- S.Stochastic «разбавился» в это время хорошо (цифра 2 на графике);

- в 15:40 час. сформировалась свеча перелома (додж);

- в 15:41 час. сформировалась еще одна разворотная свеча (молот).

Все говорит о том, что точка входа есть и в 15:41 час. (цифра 1 на графике, цена  ask = 1.3015), щелчок «мышкой» как выстрел - команда BUY, и ВЫ в РЫНКЕ!

Потрясающе! И сразу в плюс! И без просадки!

Вот это и есть ювелирный вход к чему нужно стремиться, чтобы не рвать сердце.

Все, немного успокоились, мы в рынке, эмоции отхлынули,  ум сохранили ясным, рассуждаем дальше.

 

 Закрытие позиции.

Поскольку дневной график для нас во внутри дневной торговле является доминирующим, то еще в самом начале его анализа, поняв, что график нам диктует покупку, мы сразу должны задаться вопросом: « А сколько же мы сможем заработать?». Другими словами, до каких уровней нам можно будет держать открытую позицию?

Рассмотрим часовой график с этой точки зрения (см. Рис.31):

 

 

 

Уровни, которые могут остановить или развернуть ожидаемое нами восходящее движение валютной пары, обозначены на графике цифрами 1, 2 и 3.

Цифрой 1 отмечен на графике уровень поддержки (который в настоящее время играет роль сопротивления), установленный на цене 1.3004 (зеленая пунктирная линия) и 18-дневная СС, располагающаяся рядом с поддержкой. Эти сопротивления могут остановить начинающее восходящее движение в самом его развитии. Поэтому производя весь (описанный выше) последующий анализ вплоть до точки входа, мы должны помнить об этих уровнях и быть внимательны при входе в рынок. В нашем случае мы открыли позицию по цене 1.3015 (см. Рис.30), то есть когда цена поднялась выше уровня сопротивления  (зеленая пунктирная линия).

Цифрой 2 обозначена ось вращения (Pivot point), установленная на цене 1.3097 (синяя пунктирная линия) и, находящаяся рядом с ней, 65-дневная СС. Это серьезный уровень, который с высокой степенью вероятности может остановить восходящее движение пары EUR/USD. Поэтому мы отмечаем для себя первый уровень для извлечения прибыли (take profit) по цене 1.3097.

Второй уровень (цифра 3) для извлечения прибыли (take profit) по цене 1.3050 (красная пунктирная линия) и выше до линии тренда (проходит через TD точки  «А» и «В») вплоть до 200-дневной СС мы будем рассматривать в зависимости от того, как будут развиваться события на рынке. Но этот уровень мы держим в уме!

После открытия длинной позиции для того, чтобы держать все под контролем

 мы наблюдаем за ситуацией на рынке (см. Рис.32).

 

 

 

На графике мы наблюдаем (цифра 1 на Рис.32), что наш прогноз оправдался и валютная пара поднялась в 18:00 час. выше 65-дневной СС. Белая длинная свеча закрылась по цене 1.3107 и мы имеем плавающий плюс 92 пипса. В данном случае позицию можно закрыть и зафиксировать прибыль, а с другой стороны можно на 25 пипсов ниже цены закрытия    (по цене 1.3082) поставить защитную приостановку (stop loss) и попробовать получить прибыль больше. Какие у нас для этого есть шансы? Глядя на ситуацию, отмеченную на графике цифрой 1, мы видим, что белая свеча закрылась выше сопротивления, которым является в данный момент 65-дневная СС и, что очень важно, выше оси вращения (Pivot point). Кроме того следующая свеча, сформированная в 19:00 час., не дала нам сигнала о развороте, то есть разворотная фигура «харами» не получилась. Анализ данной ситуации предполагает дальнейшее восхождение валютной пары. Конечно, рынок может вдруг развернуться (так бывает) и уйти вниз, в этом случае мы потеряем часть прибыли, но риск оправдан. Следовательно, продолжаем отслеживать рынок с целью фиксации большей прибыли.

 

 

 

В последующие три часа (см. Рис.33) рынок продолжил восхождение и цена поднялась к отметке 1.3159, пройдя сопротивление 100-дневной СС и вернувшись к концу 22:00 часа ниже этой же СС (описанная зона обозначена на графике цифрой 1). Здесь позицию можно было закрывать тремя путями:

   Первый - когда цена (белая свеча) «прошила» 100-дневную СС, но потом в 21:00 час закрылась под этим мувингом по цене 1.3141, зафиксировав прибыль (от цены открытия) 1.3141 – 1.3015 =  +126 пипсов.

   Второй – в надежде на дальнейшее движение ставить ордер (take profit) на уровень сопротивления 1.3150, зафиксировав прибыль (от цены открытия) 1.3150 – 1.3015 =  +135 пипсов.

   Третий – не ставить ордер (take profit) на сопротивлении 1.3150, а ожидать дальнейшего прорыва к 200-дневной СС, что вполне могло и произойти. Однако после того как «японская свеча» не развила движение, а вернулась и закрылась в 22:00 под  100-дневной СС на цене 1.3136, образовав с предыдущей свечой фигуру перелома «Харами», линия MADiff (индикатор MAGD) показав максимальную за несколько дней вершину, начала заворачиваться вниз, позицию нужно закрывать однозначно. В этом случае прибыль (от цены открытия) составит:

 1.3136 – 1.3015 =  +121 пипс.

По какому из трех описанных случаев закрывать позицию решать каждому индивидуально, в конечном счете, все зависит от опыта и агрессивности трейдера.

 

 

 

Теперь рассмотрим скальпирующий метод торговли, основанный на торговой стратегии «Снайпер».

Вариант 2.

По данному методу весь анализ рынка (описанный выше) вплоть до определения точки входа и открытие позиции (EUR/USD buy 1.3015) осуществляется точно так же, ни какого отличия нет.

А вот первое закрытие позиции и последующее чередование (открытие-закрытие и т.д.) имеет существенное отличие.

Вернемся к минутному графику и к моменту открытия длинной позиции (см. Рис.34).

 

               

 

Здесь мы видим, что после входа в рынок по цене 1.3015, график пошел вверх и дошел до цены 1.3038. Следующая свеча, открывшаяся в 15:53 час. не взяла новый максимум, а начала уходить вниз. Линия MADiff (основной для нас показатель при закрытии позиций по скальпирующему методу), показав вершину, начала опускаться (см. цифру 1).  S.Stochastic собирается покинуть зону перекупленности, дав при этом сигнал на продажу.

Эта ситуация требует от нас быстрого выхода из рынка по цене 1.3034.

Таким образом, закрыв позицию, мы пробыли в рынке 12 мин. (15:53 час - 15:41 час) и заработали: 1.3034 – 1.3015 = 19 пипсов.

Зафиксировав прибыль, продолжаем отслеживать рынок для очередного входа (переходим к Рис.35).

 

 

 

На этом минутном графике мы видим, что цена опустилась вниз и в 15:56 час. образовалась фигура разворота «бычье поглощение» (цифра 1).  S.Stochastic «разбавился» и начинает подниматься из зоны ниже 50 (цифра 2). Сигнал на покупку есть и в 15:56 мы покупаем евро по цене 1.3025. После этого продолжаем сидеть «в засаде» и выжидать подходящую ситуацию для закрытия позиции (см. Рис.36). 

 

 

 

В 16 час.10 мин. цена на графике поднялась до максимума1.3043, после чего стала взвращиться и достигла уровня 1.3037. В это время Линия MADiff показала наклон вниз (правда не очень убедительный), а S.Stochastic в это же самое время ушел в зону перепроданности, что крайне не желательно. На этом основании, выполняя первую заповедь трейдера: «Не потеряй», мы закрываем позицию по цене 1.3037 и фиксируем прибыль: 1.3037 – 1.3025 = 12 пипсов.

Снова отслеживаем рынок и пытаемся отыскать точку входа (см. Рис. 37).

 

 

 

На этом графике мы видим следующую картину:

  В 16:18 час. «японская свеча» опустилась вниз и «забила» Параболик на цене 1.3027. Следом за ней открылась белая свеча в 16:19 час., показала «захват за пояс» и «забила» Параболик появившейся сверху (см. цифра 1). 

На этой ситуации следует остановиться особо. Когда Параболик «забивается» и потом, в следующий временной период, с очередной свечой, появляется с противоположной стороны и свеча его опять «забивает», не давая возможности появиться второму Параболику, то это означает, что рынок либо с незначительным откатом, либо без него обязательно пойдет в сторону «забитого» Параболика. Как показывает многолетний опыт, вероятность такого движения составляет 95%. Поэтому, столкнувшись с такой ситуацией, можно не анализировать показание индикаторов, нужно лишь посмотреть, что будет делать следующая свеча. Если она после открытия начинает идти в сторону «забитого» Параболика, то нужно сразу открывать позицию. Если следующая свеча начинает идти в откат, то нужно, держа палец на левой мышке (для моментального открытия позиции) внимательно следить, когда закончится откат и как только это произойдет, сразу – вход в рынок. 

 Вернемся к нашему графику. После «забития» Параболика (как показано на Рис.37 под цифрой 1), следующая свеча пошла в откат и остановилась в 16:20 час. на цене ask 1.3031. Зная (из многолетних наблюдений) такую ситуацию, мы срочно открываем позицию и покупаем евро по цене 1.3031. Кстати и S.Stochastic в этот период времени, хорошо, разбавился и находился близко к зоне перепроданности (см. цифра 2).

       Итак, в рынок мы вошли в третий раз, теперь наблюдаем и ищем точку выхода (см. Рис 38).

 

 

 

После  третьего открытия позиции по цене 1.3031, рынок в 16:38 час. достиг цены 1.3061, после чего цена ушла вниз и свеча закрылась на цене 1.3056, образовав фигуру перелома «падающая звезда». Именно момент закрытия этой свечи и является точкой выхода из рынка. Правильность нашего решения о закрытии позиции, нам дополнительно диктуют следующие моменты:

  1) Минутой раньше, перед  «падающей звездой», была образована еще одна фигура разворота «рикша».

  2)   Линия MADiff показала наклон вниз (цифра 1 на графике).

  3)   S.Stochastic в это же самое время, в зоне  перекупленности, обозначил сигнал продажи (цифра 2 на графике).

Справедливости ради нужно отметить, что закрытие позиции (на что указывают индикаторы: линия MADiff  и S.Stochastic) могло произойти на несколько минут ранее в 16:33 час. по цене 1.3044 (см. цифра 3 на графике), что также было бы правильно. В данном случае все зависит от агрессивности и опытности трейдера. Итак, считаем, что мы закрыли позицию по цене 1.3056. В этом случае мы находились в рынке  18 мин. (16:38 час – 16:20 час) и заработали: 1.3056 – 1.3031 = 25 пипсов.

Продолжаем работать в том же духе и отслеживаем рынок дальше (см. Рис.39)

 

 

 

Рынок делает новое движение вниз, доходит до цены 1.3039 в 16:58 час. В это время S.Stochastic ушел в зону перепроданности и пересечениями линий «%К» и «%D» образовал сигнал покупки (см. цифра 1). Для нас этот сигнал, является точкой входа и мы в очередной раз делаем buy по евро на цене 1.3039.

Аналогично предыдущим описаниям отслеживаем рынок, определяя точку выхода из рынка (см. Рис.40).

 

 

На этом пути после открытия контракта рынок ушел вверх показал нам фигуру разворота «надгробье», потом фигуру разворота «падающая звезда». Все говорило о том, что позицию нужно закрывать. Однако, надеясь на то, что линия MADiff  образовала не высокую вершину и S.Stochastic не ушел в зону перепроданности (а значит, движение вверх еще могло продолжиться), мы позицию не закрыли и допустили ошибку. Другими словами позволили разыграться воображению, а этого в торговле допускать нельзя. В следующую минуту мы были за это наказаны. Свеча резко рванула вниз и мы на короткое время оказались в плавающем минусе, но потом рынок выровнялся  и мы практически пять минут сидели по цене на точке входа. S.Stochastic практически «болтался» в середине диапазона, мы были в неведении куда пойдет рынок. Палец на левой «мышке» и мы готовы выскочить с минусом из рынка, если он вдруг опустится ниже длинной темной свечи (см. цифра 3 на графике). Правда нам повезло, рынок постепенно стал подниматься вверх и после резкого выброса цена достигла уровня 1.3086 в 17:39 час. После этого в 17:40 час. цена опустилась и мы получили фигуру перелома «харами».  Линия MADiff  (цифра 1) разворачивается после вершины вниз, давая команду на закрытие позиции. S.Stochastic ушел в зону перекупленности и намеревается подать сигнал продажи (цифра 2).  Получив такие однозначные сигналы, мы в 17:40 час. закрываем позицию по цене 1.3079. На этой транзакции мы пробыли в рынке 42 мин. и заработали: 1.3079 – 1.3039 = 40 пипсов.

Анализируем дальше (см. Рис 41).

 

 

В ходе дальнейшего движения рынка «японские свечи» опустились вниз, но глубокого движения не получилось. S.Stochastic дошел до зоны перепроданности и, поднявшись вверх, дал сигнал на покупку (цифра 1 на графике), что мы и сделали. Покупку евро мы сделали в 17:55 час по цене 1.3077. Зная заранее, что откат будет не значительным, можно было бы и не закрывать предыдущую позицию, однако поскольку нам этого не дано знать никогда, мы обязаны работать строго по правилам данной Торговой Стратегии.

В пятый раз отыскиваем точку выхода из рынка, т.е. следим за движениями и фигурами «японских свечей» (см. Рис.42).

 

 

 

Рынок выполнил очередной подъем, пересек ось вращения и в 18:01 час. достиг отметки 1.3120, после этого следующей свечой слегка отошел вниз, образовав новую вершину. Соединив прямой линией эту вершину с предыдущей, где был четвертый выход из рынка (см. цифра 3 на графике) и соответствующие две вершины на линии MADiff (см. цифра 4), мы получим сигнал дивергенции класса «А», который говорит о начале отката. Кроме этого линия MADiff  (цифра 1) развернулась после вершины вниз, давая команду на закрытие позиции и S.Stochastic в зоне перекупленности подал сигнал продажи (цифра 2).

Таким образом, у нас достаточно оснований считать, что график может начать движение вниз. Мы закрываем позицию в 18:02 час. по цене 1.3110. В рынке в этот раз мы пробыли 7 минут и заработали: 1.3110 – 1.3077 = 33 пипса.

Обратите внимание, что из всех пяти входов в рынок, практически ни разу мы не уходили в плавающий минус, т.е. просадок не было.

 При торговле по методу скальпа, кроме всех нюансов, оговоренных выше, следует акцентировать внимание еще на одном не маловажном моменте. Каждый раз перед очередным входом в рынок (начиная со второго входа) необходимо (и это ОБЯЗАТЕЛЬНО!) просматривать 5-ти минутный график на предмет того, где находится Параболик (под «защитой» или вышел из-под «защиты»).

1) Если Параболик находится под «защитой», то возобновлять торговлю можно не опасаясь.

2) Если Параболик вышел из-под «защиты», то торговлю лучше прекратить, либо (если хочется пощекотать нервы) торговать нужно осторожно, так как не ровен час Параболик будет «забит» и результат может получиться отрицательный. 

3) Если же  Параболик  на 5-ти минутном графике уже  «забит», то в рынок входить однозначно нельзя.

 Учитывая выше сказанное, обратим внимание на 5-ти минутный график (см. Рис.43).

 

 

На данном графике синими стрелками показаны открытия позиций по валютной паре eur/usd, а крвсными стрелками – их закрытие. Как мы видим Параболик в момент открытия позиций все время находился под «защитой», что давало нам возможность пять раз входить в рынок. Индикатор DMI в 14:30 час. показал сигнал покупки и на протяжении всей нашей торговли сигнал не изменялся. Однако, как видно из графика, после пятого закрытия контракта Параболик вышел из под «защиты» ( цифра 1), что говорит о возможном начале отката, да и «японские свечи» на вершине не двузначно намекают на это. Другими словами анализ 5-ти минутного графика говорит нам, что дальнейшее скальпирование может привести к отрицательным результатам. Это нам не нужно и мы прекращаем работу.

Таким образом, работая по скальпу, мы (в чистом виде) находились в рынке 93 минуты и заработали 131 пипс.

    Сравнивая полученные результаты видим, что заработки по обычному методу (заработок 135 пипсов) и по скальпу (заработок 131 пипс) практически одинаковые. Но по обычному методу мы получили прибыль дойдя до уровня 1.3150, а по скальпу – 1.3110, то есть на 40 пипсов меньше. Если бы нам скальпирующий метод позволил дойти до уровня 1.3150, то заработок наверняка был бы выше.    

   Итак в Торговой Стратегии « Снайпер» описаны метод анализа рынка и два возможных пути торговли и извлечения прибыли. Как строить свою работу решает каждый самостоятельно.

Вниманию трейдеров!

1. Мы разобрали нюансы открытия и закрытия позиций на примере бычьего движения рынка, на медвежьем тренде – зеркально.

2.Если Вы пытаетесь точно следовать стратегии, не допускайте влияния эмоций, иначе закрыв или открыв позицию не там, Вы испортите всю картину.

 

                                            Удачной торговли! Господа!

 

 



Создан 29 ноя 2012



 
Форекс. Forex. Дилинговый центр FOREX MMCIS group Зарабатываю на smmka.ru